本文针对以两个到期日为特征的双重到期日期权开发了一种新的定价模型。基础资产价格由时变指数的OrnsteinUhlenbeck（OU）流程建模，其中时变流程是Lévy下属。新模型既可以捕获均值反转，也可以捕获在各种类型的外来资产中经常观察到的跳跃。定价方法利用了以下观点：双重到期期权的收益可以由一组特定的一阶和二阶二元期权完美地复制。本文的新颖之处在于，我们能够通过特征函数展开法得出这些二元期权价格的解析解。在此基础上，我们可以通过静态复制获得对偶到期日的公式。我们还通过数值研究了选择器，复合和可扩展期权价格相对于模型参数的敏感性。