商业银行贷款组合效用最大化决策模型
商业银行贷款组合效用最大化决策模型,刘艳萍,张娜,为了实现商业银行贷款组合的优化,本文以效用最大化作为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件,构建了商业银行贷款组合效用最大
用户评论
推荐下载
-
基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化
基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化,刘艳萍,尹晓婷,在全球性金融危机影响仍在持续的背景下,研究商业银行的投资组合优化有助于控制信贷风险、提高决策水平,从而防范金融危机。本文
14 2020-06-12 -
银行贷款利润最大化数据分析
银行贷款利润最大化数据分析挖掘文档,人工智能机器学习初级阶段
30 2018-12-29 -
论文研究商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型.pdf
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型,即可能性准则模型、必要性准则模型和可信性准则模型。对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些
13 2020-08-09 -
商业银行贷款资产管理.pptx
商业银行贷款资产管理.pptx
13 2023-01-06 -
商业银行贷款风险管理研究
银行对贷款风险管理的把控,大家可以学习一下。 .nh文件
35 2018-12-18 -
基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究
基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究,彭建刚,梁国栋,基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk+模型,本文以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统。通过该系统可以实现任一贷款组合的�
42 2020-02-15 -
华兴商业银行贷款数据_Data.MDF
华兴商业银行贷款数据_Data.MDF,虚拟数据,用于数据挖掘练习。
84 2019-05-22 -
商业银行贷款违约概率测算方法探讨贷款违约表法
商业银行贷款违约概率测算方法探讨:贷款违约表法,彭建刚,易宇,结合我国商业银行贷款五级分类的实施,本文提出了贷款违约表法测算贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能测
16 2020-08-09 -
论文研究影子银行和商业银行贷款损失准备金
本文使用来自中国商业银行的2008-2018年数据来分析影子银行对银行贷款损失准备金的影响。 这项研究的结果表明,影子银行与中国商业银行的贷款损失准备显着正相关。 本文的研究结论对防范影子银行给中国商
6 2020-08-20 -
银行贷款报表测试模型
银行贷款报表测试模型,非常适用于中小企业贷款。
36 2018-12-29
暂无评论