暂无评论
分数阶微分差分方程解的存在性与唯一性,孙宇锋,王兆顺,从一类分数阶微分差分方程边值问题的近似解出发,应用Picard's迭代方法研究证明了其边值问题解的迭代序列所满足的形式及其存在唯一
基于广义误差分布的期权定价模型研究,邱世斌 ,陈燕武 ,针对我国上市公司权证市场的发展情况,本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正
研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的
分数阶微分方程Hyers-Ulam的稳定性,郑安利,冯育强,本文研究了分数阶微分方程Hyers-Ulam的稳定性.对具有Caputo导数的分数阶线性微分方程运用Lap;ace变换求解,再对其Hyers
奇异分数阶微分方程边值问题的正解
分数阶微分方程的单调迭代法
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-MertonOptionPricingModel),布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实
在本文中,我们通过小变形和长波近似将描述弹性球体的一维颗粒晶体的控制方程简化为一个连续方程。 然后,将G'/ G展开法应用于该连续方程,并获得具有任意参数的精确孤波解。 与其他论文相比,本文获得的解决
论文研究-SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价.pdf, 基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型(
针对不确定分数阶混沌系统的同步和参数辨识问题,提出一种新的方法,即用不同阶分数阶系统来同步和参数辨识。利用主动控制和预控制量方法,基于分数阶混沌系统稳定性理论和自适应控制理论,设计控制器,实现不同阶分
暂无评论