这项工作研究了再保险人的最佳投资策略，以及在布朗运动相互关联且不相关的情况下，在比例再保险和指数效用偏好下他接受再保险的比例。再保险公司投资于一个市场，在该市场中，风险资产的价格过程受恒定的方差弹性（CEV）模型支配。使用伊藤引理推导出所需的汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程（HJB），从中计算出最佳投资策略和再保险比例。还研究了相关系数的含义。