在期权定价的历史中，Black-Scholes模型是最重要的模型之一。 在本文中，主要关注的是以不同的方式针对欧式看涨期权的Black-Scholes模型（又名Black / Scholes / Merton）的数值解。 描述了模型，并使用了显式差分方案进行数值逼近。 该方案的稳定性条件是通过凸组合建立的。 使用不同的方法来获得模型的数值。 为了检验该方案的准确性，在L1范数中计算了相对误差的估计值。 最后，将数值结果与另一种方案获得的值进行了比较。