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给出了一种基于积分水平集的求解多目标规划的概念性算法。用数论中确定性的一致分布的数值积分来逼近水平值和水平集,从而得到了实现性算法和算法终止准则。最后给出数值例子证明了算法的有效性。
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本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司,在船体和白色随机波动率(SV)模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。 假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。 保险公司可以对金融市场进行投资,该金融市场
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