本文关注离散算术平均亚洲看涨期权的定价问题，而离散股利遵循几何布朗运动。 股息模型的波动性取决于马尔可夫调制过程。 使用二项式树法（其中使用了更准确的因子）来解决相应的定价问题。 最后，通过仿真算例说明了该方法的有效性。