资本资产定价模型(CAPM)是财务中常用的回归模型,用于对股票收益进行建模。 为CAPM开发了贝叶斯方法,以解决行业内的市场波动。 但是,需要使用贝叶斯模型检查程序来根据独立性,方差均匀性和正态性的通常回归模型假设来评估CAPM。 本文提出了贝叶斯残差和贝叶斯p值,以检查这些模型假设并建议对CAPM进行模型扩展。