暂无评论
中国股市极端波动率预测:基于回复时间间隔的研究,蒋志强,周炜星,预测极端波动率是金融风险管理中的主要问题。本文基于回复时间间隔的概率分布提出一种大波动预警方法。回复时间间隔是指连续观测
论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf, 以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于
中国股市的波动特征是学者们和投资者关注的一个重要领域,与国外成熟的证券市场相比,中国股票市场作为新兴市场,具有其特有的性质,如更高的不可预测性和复杂性,股票价格更大的波动幅度和频率。研究中国股市的波动
论文研究-中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf, 本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆
论文研究-随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.pdf, 基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证
论文研究-中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.pdf, 根据 Granger关于序列长记忆性的定义 ,从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性 .结果表明 :中国
煤炭和电力作为我国重要的能源构成,二者作为产业链的上游产业,价格波动会对下游产业部门和经济造成较大的影响。在对相关文献综述的基础上,分别研究了煤炭、电力和煤电的传导路径,在此基础上,应用投入产出方法对
论文研究-基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf, 考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH(PTTGARCH)模型,本文提出结构
关于遗传算法的中国股市波动性研究,主要讲述怎么用遗传算法研究中国股市
论文研究-预测沪深股市市场波动性.pdf,
暂无评论