论文研究 基于联合违约概率的资产组合投资优化方法.pdf

根据最小机会损失准则提出了一种新的组合评价方法——最小机会损失组合评价方法。该方法运用最小机会损失原则处理各单一评价方法的结果值,用组合机会损失值到最小机会损失值距离最小的思想建立模型,计算出权重,从

可计算的投资组合模型与优化方法研究_张鹏.caj

论文研究-基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择.pdf,  通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合, 代表性地选择了遗传神经网络模型、 多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模型作为组合预

论文研究-基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型研究.pdf,  将证券收益的多因素模型引入基于市场基准的投资决策模型,建立了基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型,研究了模型的解和模型控制参数值

论文研究-存在相关性风险的资产组合策略.pdf, 经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险,而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的,从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件

论文研究-多因素证券组合投资最优决策的加权集成方法.pdf, 针对证券收益率受市场系统性与非系统性影响的特点,建立了证券组合投资的风险偏好最优化模型,并通过加权集成方法及消元法求出了该模型的解,最后给

论文研究-一种证券组合投资的模糊多目标规划方法.pdf,  考虑了证券投资的预期收益率和风险的模糊性 ,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险 ,以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标 ,

投资组合优化模型研究_邓雪.caj

本文使用Markowitz的均值方差模型，在当前企业年金投资约束条件下，在不同投资组合的前提下，测量了四种主要投资工具的收益率和风险。 最后，在现有年金投资约束条件下，本文发现：1）从企业年金投资组合

通过对单纯形求解法的实质的分析和认识,提出了基于矩阵初等变换初始可行基的获得方法,进而得到基于单纯形法的求解线性规划模型的直接方法,省略了以往为选择解法而进行的分析判断,使单纯形法的运用简便明了。