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假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。
论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,
Options, Futures, and Other Derivatives 期权定价工具,教材配套工具,最新4.0版,实测可用,欢迎大家下载
matlab开发-美国认沽期权定价。有树输出的CRR方法
有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究，王建稳，王利伟，假定标的资产模型中的参数为时间的函数(即无风险利率为r(t)，标的资产的期望回报率为u(t),标的波动率为l(t)以及红利率为q(t))，利用风
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价，陈琪琼，杨向群，文献[3]讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的离散时间最大值期权的定价问题。本文讨论股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨
马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权
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基于倒向随机微分方程的欧式幂期权定价，罗纪文，，传统的幂型期权定价主要基于鞅方法和偏微分方程方法。本文则基于倒向随机微分方程来研究欧式看涨幂型期权定价：首先运用无风险投
考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和运用受到各种假设条件的约束，而现实生活�
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