论文研究-基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估.pdf,  运用带外生变量的自回归模型和向量误差修正模型对房价下跌背景下商业银行的不良贷款率问题进行了研究. 以房地产不良贷款率度量信用风险,以居民消费价格指数、贷款利率、商品房平均销售价格、汇率、仿泰德利差和 广义货币供应量作为压力指标变量,建立了合适的房贷压力测试模型. 在贷款利率上升、商品房销售价格下跌的 压力情境下,分别预测了房地