暂无评论
在本文中，我们关注具有依赖关系的摄动风险模型，并从两个方面考虑相关性。 一方面，我们使用copula函数对索赔大小和索赔间隔时间的结构进行建模，另一方面，我们根据随机阈值确定溢价大鼠的变化。 最后，我
常利率下理赔额和理赔间隔相依的风险模型，谷蕊，牛明飞，本文在常利率下，考虑理赔间隔时间决定下一次理赔额的相依风险模型。当理赔额服从指数型分布时，得到了生存概率的具体表达式。并
论文研究-随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险.pdf, 在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险
带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型，郭鹏，于文广，本指带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型指数分布观测时间下带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型指数分布观测时间下带注
本文尝试从风险视角出发探讨 目标风险型策略产品的构建方法， 主要包括 以下三个方面：第一，基于最分散化方法的大类资产配臵策略；第二，基 于风险均衡方法的资产内部配臵策略；第三，确定大类和资产内部配比后
论文研究-基于合同满意度的工程设备索赔额确定模型.pdf, 结合工程设备索赔的特点，提出了工程设备价值、工程设备合同贬值和工程设备合同满意度的概念；系统地分析了影响工程设备价值和导致工程设备合同贬值
一类理赔次数相依的风险和模型的破产概率，谷蕊，牛明飞，本文考虑了两险种理赔到达过程相依的正风险和模型、负风险和模型和正-负风险和模型的破产问题.在不同的保费计算原理下, 在三种不�
基于线性边界下二阶保费率模型的相依风险的复合Possion过程风险模型，苏桂春，牛明飞，本文考虑了线性红利边界下二阶保费率模型的相依的复合Poisson风险模型，给出Gerbe-shiu贴现罚金函数所
平衡损失函数下具有一般风险相依的信度模型，张强，崔倩倩，考虑保费的目标估计与风险之间的相依性，在平衡损失函数下利用信度定价原理通过具有一般风险相依结构的风险保费来估计未来保费，
索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率，牛银菊，邓丽，对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究, 其中索赔次数服从泊松负二项分布, 且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程, 运用�
暂无评论