本文基于两种不同的风险度量标准，研究了信息不对称情况下的股指期货最优套期保值策略，并探讨了内幕信息对套期保值效果的影响。 通过仿真分析可以看出，利用内幕信息对冲人可以在一定程度上节省对冲成本，这也解释了投资者在实际投资活动中尝试获取公司信息的原因。