asymptotic expansion for the distribution of a median unbiased

ARCH(0,1)模型参数中位无偏估计的渐近展开，王德辉，内藤贯太，本文给出ARCH(0,1)模型参数中位无偏估的Edgeworth展开，并应用此结果，给出了检验ARCH模型的方法。能过模拟可以看出，此方法是可行的。