投资组合优化涉及选择要在投资组合中持有的资产比例，以便使投资组合比其他任何资产都要好。 在这项研究中，我们使用统计软件R来分析投资组合优化模型的性能，其中包括： Markowitz的均值方差（MV）模型，VaR模型以及Konno和Yamazaki的均值绝对偏差（MAD）模型。 我们首先分析全球主要指数的多资产数据，然后分析乌干达证券交易所（USE）上市的16年成分股的历史数据，历时6.5年。 然后，本文使用R测试了模型的股票性能。我们发现GREXP债券占据了全球市场的主导地位，因为它们占最大多元化投资组合（MDP）的60％以上。 对于USE，我们生成了更多的风险度量标准，如波动率，夏普比率（S