论文研究 可转换债券的定价理论(I)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题.pdf
用户评论
推荐下载
-
论文研究中国硬麦期货交易的距到期日效应研究.pdf
论文研究-中国硬麦期货交易的距到期日效应研究.pdf,
23 2019-12-30 -
论文研究在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨.pdf
论文研究-在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨.pdf,
26 2020-01-04 -
论文研究一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf
论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf, 对可转换债券的相应标的股价St=S0exp[(r-q)tXt],在Xt是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有
27 2020-01-20 -
论文研究基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型.pdf
论文研究-基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型.pdf, 本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究,首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次
16 2020-01-23 -
论文研究固定支付利率的抵押贷款定价理论限于在支付日提前支付或违约.pdf
论文研究-固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约.pdf, 建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付
22 2020-03-12 -
论文研究可转换债券定价模型探讨.pdf
论文研究-可转换债券定价模型探讨.pdf, 针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的组合模型
21 2020-05-31 -
论文研究_可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法.pdf
论文研究-可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法.pdf, 主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征, 运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗 模拟方法进行研究分析. 首先,对美式
23 2020-07-16 -
论文研究_一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法.pdf
论文研究-一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法.pdf, 在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一种可转换债券无套利定价的离散时间
24 2020-07-16 -
论文研究关于国家证券交易所到期日对期货和期权的影响一项探索性研究
国家股票交易所在2007年的个人期货股票交易中排名第一。从那时起,印度的股票期货交易就出现了巨大的增长。 期货和期权工具不仅出现在交易中,而且使与股票价格波动相关的风险最小化。 指数,股票期货和期权基
15 2020-07-17 -
论文研究信用违约风险模型中违约概率的统计推断.pdf
论文研究-信用违约风险模型中违约概率的统计推断.pdf,
26 2020-07-17 -
论文研究不可预料违约风险的中小企业集合债券定价.pdf
论文研究-不可预料违约风险的中小企业集合债券定价.pdf, 通过引进一个几何类型的衰减函数来表示中小企业集合的违约强度,研究在不可料违约发生首次跳的假设下,结合结构模型和约化模型,建立中小企业集合债
18 2020-07-17 -
论文研究双方互相担保公司债券的定价与风险分析.pdf
论文研究-双方互相担保公司债券的定价与风险分析.pdf, 利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立
18 2020-07-18 -
论文研究信用危机下可违约债券组合风险集成度量基于三因子强度定价模型.pdf
论文研究-信用危机下可违约债券组合风险集成度量: 基于三因子强度定价模型.pdf, 可违约债券一旦一个信用违约事件突发后, 可导致一系列的可违约债券的相续违约, 通过对可违约债券组合风险集成度量进行
25 2020-07-19 -
对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究
对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究,孙凯,严定琪,本文应用GARCH 模型估计股票价格的波动率, 并将估计出的波动率代入Black- Scholes公式, 以期提高可转换公司债券定价的精确度
21 2020-07-23 -
免费PDF转Word的转换器可批量PDF转Word
免费好用的pdf转word转换器,转换出来的word文档没有乱码,没有错误等问题,还可以支持pdf文件的批量转换,功能强大,效果好,必备收藏的小软件。
32 2020-08-20
暂无评论