基于VaR GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究

基于VaR－GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究，许浩，杜浩，本文运用了基于N、t、GED分布的TARCH模型和高阶GARCH模型对沪铝期货市场的风险VaR进行测度，并采用kupeic方法对不同模型的计算结果进行准