基于VaR GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究

一、 市场概述2021年2月7日，国内期货市场呈现震荡运行态势。受外盘市场波动匮乏影响，投资者情绪较为谨慎，市场交投活跃度不高。二、 主要影响因素外盘市场波动匮乏: 近期国际市场缺乏重大消

2023年9月30日橡胶期货市场月度分析报告一、 行情回顾:9月份橡胶期货价格呈现震荡走势。国内外主要产区供应逐渐进入旺季。下游轮胎企业开工率维持高位。二、 影响因素分析:供应端

影子银行对天津经济及金融稳定性的影响-基于VAR模型的实证研究，杨克磊，唐天奇，以1991-2015年天津经济相关数据为基础，建立VAR模型并运用Granger因果检验、平稳性检验、脉冲响应函数以及方

中国经济发展的速度正在逐步加快，对能源的需求也在不断增加，特别是对煤炭的需求。 为了揭示煤炭进口是否对中国的经济发展产生影响，本文通过选择2002年至2017年的煤炭进口（CIV）和国内生产总值（GD

在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（Va

运用了 Granger 因果检验、脉冲响应函数、VEC 模型以及BEK K 模型, 对沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应进行实证分析. 实证结果表明: 期货价格与现货价格存在着长期均衡关系和G

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基于MS-VAR模型的铜期货投机行为与价格波动的非线性关系研究，邵留国，许自花，基金投机行为是否会影响期货价格波动，学术界一直存有争论。现有文献中分区制对基金投机行为与期货价格之间的非线性关系研究又相

基于逻辑回归的评分卡技术研究，硕士论文，很实用。数据预处理部分很详实。