本文提供了新的证据，证明了使用西方原油价格可预测的海湾合作委员会美元汇率的可预测性，这取决于韦斯特伦德[1] [2]的方法，该方法解释了预测变量的显着特征。 结果表明，在海湾合作委员会国家中，使用原油价格（布伦特和西德克萨斯中质油（WTI）价格），汇率具有明显的样本可预测性。 基于均方根误差（RMSE），Campbell-Thompson（CT）统计量和Diebold-Mariano（DM）统计量的预测评估结果相当混杂。 基于石油的汇率模型的出色预测性能对基准时间序列模型的选择高度敏感。 但是，在预测整个海湾合作委员会地区的汇率时，我们得出的结论是，时间序列模型（即AR，ARMA和ARFIMA