本文旨在对苏丹的国内生产总值（GDP）的时间序列数据进行分析。 进行了具有宏观经济变量的计量经济学时间序列模型。 由于必须使非平稳时间序列平稳，因此需要进行一些统计检验，以使时间序列成为平稳序列。 在应用了这些测试之后，时间序列变得稳定并被积分为I阶。Box-Jenkins程序用于确定ARMA。 OLS用于估计模型参数。 在经典统计检验和预测的基础上验证了ARIMA模型选择的性能。 基于预测性能的标准度量来解释模型特征。