对于传统B-S模型进行改进与扩展，敏感性分析以及隐含波动率定价等问题，本文通过多个贴近市场模型的具体实现提供了一种新的期权定价解决思路，即使市场参与者没有获得期权市场价格的渠道，抑或在流动性不够充裕的情况下，也可以按照标的实时价格通过本文提及的模型计算相对应的期权价格作为参与市场的参考。最主要的是，考虑到资产价格回报的诸多特点，随机波动率类模型的引入克服了以往期权定价的诸多不足。