VAR模型代码R语言
金融计量VAR(向量自回归)模型,R语言代码。 #数据检验:平稳性、时间序列趋势 adfTest(aucl,lag=1,type="nc") adfTest(agcl,lag=1,type="nc") adfTest(agvo,lag=1,type="nc") #不平稳取对数 lnau
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