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支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法，郭瑶瑶，杨晓忠，支付红利下期权定价模型（支付红利下Black-Scholes方程）数值解法的研究具有重要的理论和实际意义。本文给出支付红利下期权定价模
支付红利下Black-Scholes方程的一类并行差分数值方法，张帆，杨晓忠，给出了支付红利下Black-Scholes方程的具有近似二阶精度的改进的Saul'yev不对称格式,在此基础上构造出方程的
主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨
本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论
显式差分求解Black-Scholes期权定价方程，黄惠娟，李银，本文介绍有限差分方法中的显式差分法，在已有研究基础上对Black-Scholes方程的求解进行了更为系统的分析，给出显式格式的稳定性条
N体问题是物理学中的一个活跃的研究主题，其有效的计算有两种主要算法，快速多极方法和树码，但是这些算法在金融工程中并不流行。 在本文中，我们将称为笛卡尔树码的快速N体算法应用于积分-偏微分方程积分算子的
为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析
描述了关于一类温度测量的技术，温度测量一直都是工业中最常用的测量技术之一，此文着重描述了高精度传感的测量技术。
在本文中，我们为时间分数扩散方程构造了一类半隐式差分方法-群显式（GE）差分方案，它是使用Saul'yev非对称方案构造的具有良好并行性的差分方案。通过数学归纳法分析了时间分数扩散方程的GE格式的稳定
半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�
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