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LASSO方法的总结与思考 统计学习中如果一味提高对训练数据的拟合能力模型复杂度也会相应提高这种情况下训练出的方程总是能很好的拟合训练数据得到的代价函数可能非常接近于0但这样的曲线千方百计的去拟合训练
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模型的关键点是对每个观点设置独立的不确定水平(`error bar`),即模型中的噪声(波动性)独立,可以用如下方程组更加精确地描述
利用随机坐标下降法和循环坐标下降法求解lasso回归,并作比较。
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回归模型是我们在处理数据中常用的方法。其中,Lasso模型是一种适用于多重共线性问题,能够在参数估计的同时实现变量的选择的回归方法。本文从lasso模型的概念谈起,对其起源、思想、与岭回归的比较、通过
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