投机行为在国际期铜价格波动中的作用,邵留国,黄健柏,采用GARCH(1,1)-M及EGARCH(1,1)-M模型研究了基金投机持仓、套利持仓结构与国际期铜价格波动的关系,发现:(1)基金持仓不是引起期铜价格�