高频波动率预测模型研究:基于符号收益和符号跳跃变差的视角,马锋,魏宇,基于符号收益率的视角,对现有的HAR-RV类及其跳跃扩展模型进行相应分解,构建新型的HAR-RV类波动率模型。进一步,结合符号收益和不同