偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算,王吉培,旷志平,针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征,本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学