频道节目收视率波动分析思路

波动率/恐慌指数VIX数据（exce/bson/json） - 根据实盘原始股票期权行情数据计算VIX从2015-01至2020-07-08（持续更新中...) - 根据[White Paper Cb

论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf,  以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于

帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。

上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应

研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。

本文介绍如何使用Matlab实现外汇市场的隐含波动率曲面。隐含波动率曲面通常描述了外汇期权的波动率，根据不同行权价和到期期限。这个项目包含三个核心功能：1. 利用市场数据计算隐含波动率，2. 插值隐含

这份由华泰期货于2023年3月31日发布的，题为“宏观大类季报：低利率预期，等待波动率的触点”的15页PDF报告，探讨了在低利率预期下，如何寻找市场波动率的触发点，并对宏观经济形势和未来大类资产的走势

资产收益率预测是金融投资领域的重点关心对象。基于高频金融数据的资产收益率预测能够为投资者提供更加准确的决策依据。为了更好地刻画资产收益率数据的非对称性与尖峰厚尾性，研究者们构建了一种DTGARCH模型

历史波动率波带使用平均值作为中间线构建,上下波界使用历史波动率进行波带计算。

我们将结构性断裂的影响合并到Kumar和Maheswaran提出的无偏性无条件波动率中,并采用条件自回归范围(CARR)模型。 将所建议框架的结果与基于GARCH模型的波动预测的发现进行比较,该模型在