运用随机最优控制理论, 研究了风险敏感性随机最优控制问题。 给出了值函数和风险规避系数 的定义, 并通过对值函数进行非线性变换, 证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的动态规划偏 微分方程。