量化风险管理 这是金融工程/量化金融/计算金融/数学金融专业的硕士课程 学习目标: 区分不同类型的风险(市场,信贷,流动性,运营,业务,战略)和风险度量。 应用可用于风险管理的术语,概念和工具。 针对特定问题和特定风险类型,市场,信用,利率,流动性风险和操作风险实施风险管理框架。 以下教科书可能对其他信息有用: 风险管理和模拟,作者:Aparna Gupta 商业银行风险管理,田卫东 期权,期货和其他衍生产品,约翰·赫尔(John C. Hull) 保罗·格拉瑟曼(Paul Glasserman)的《金融工程的蒙特卡洛方法》 我的学生们 其他 您可以自由使用这些注释。 但是,请创建叉子。 所有内容均以知识共享署名相同方式共享4.0(您可以自由使用,但应发布衍生作品的来源)。 联系人: 或