K_均值 在这个项目中,我旨在通过随机和加号初始化方法重新创建无监督的机器学习k均值聚类技术,然后在stat arb交易模型中使用此类的原理来查找非传统货币对。 去做: 测试stat arb strat与以下不同: Beta回溯期 Z分数进入和退出阈值 遍历集群并生成具有多对位置的投资组合 探索使用批处理API调用来检索库存数据 在点差z分数= 3 sigma时实施止损功能 可以将此与重新执行的ADF配对以检查基本假设是否已被废除 PCA的功能? 追踪止损 添加离散的位置调整 增加$值止损/获利 探索动量作为贸易标准的额外验证层 每日更新的投资组合摘要 IEX和EDGAR API每日拉动以保持基本集群信息为最新 性能指标: 复合年增长率 夏普 卡尔马 最大跌幅 最大跌幅持续时间 夏普假设高斯回归。 这就是为什么使用最大跌幅来揭示尾部风险的原因。 计算投资组合风险和