ETF跟踪错误研究项目 随附的“ README(project).txt”文件概述了研究项目中遵循的步骤。 该分析的一部分在MATLAB中进行,而在STATA中进行。 随附了基础数据集,MATLAB代码,STATA代码和我的研究论文。 我的研究报告得出结论,ETF的基准市场结构(新兴的或发达的)和地理区域(欧洲,亚洲或美洲)在控制变量(费用率,ETF交易量,买卖差价,股息收益率和汇率变化。 2017年,我完成了这个项目,作为UNC-教堂山量化金融经济学证书(QFE)计划的一部分。 有关该程序的更多信息,请访问:qfe.web.unc.edu。