AR模型与MA实际上是ARMA(p,q)模型的特例。平稳系列建模假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列,就可以利用ARMA模型对序列建模。本周首先更新的是用R来实现ARMA模型。ARMA(p,q)模型,全称移动平均自回归模型,它是由自回归部分和移动平均部分组成的,所以称之为ARMA模型。进行ARMA模型的话,要求时间序列一定要是平稳的才行,否则建模无效。对参数进行显著性检验:参数的显著性检验也通过,说明该序列建模成功。

R语言ARMA模型的参数选择说明

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