因子投资与Smart Beta研究四单因子多组合和多因子单组合之比较研究20190401海通证券17

多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试

这是财通证券发布的“拾穗”多因子系列报告的第15期，主题是探析外资持股的风格偏好。

财通证券发布了一份21页的“星火”多因子专题报告（三），内容涉及Barra模型深化和纯因子组合构建。

因子分析，主成分分析正确版本纠正错误的看法

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。

针对传统粒子群优化算法解决复杂问题时收敛速度太快、容易陷入局部最优解的问题，在全局—局部最优解粒子群算法的基础上，提出了一种改进学习因子和约束因子的混合粒子群优化算法。通过将粒子的邻域最优解加入到速度

本报告专注于因子选股策略中的大小盘风格择时与投资运用。报告深入剖析了大小盘风格的市场表现及变化趋势，为投资者提供了有效的投资策略建议。通过详细的数据分析和案例研究，报告展示了如何根据市场环境和风格变化

针对传统协同过滤算法面临数据稀疏、忽略用户时间上下文信息及对兴趣物品偏好程度等问题，提出基于谱聚类与多因子融合的协同过滤推荐算法。首先将FCM聚类融入到谱聚类算法的关键步骤，并通过聚类有效性指数对用户

阐述了基于多因子框架构建沪深300指数增强模型的方法和结果。模型构建流程包含数据预处理、单因子有效性检验、收益预测模型构建和风险管理四个步骤。首先，对原始因子数据进行对齐、去极值、标准化和缺失值处理

论文研究-Copula函数在多因子模型系数估计中的应用.pdf,  主要研究用多因子模型刻画金融资产收益率时,因子载荷系数的