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基于SVR-ANN混合模型的股指预测研究,洪嘉灏,王斌会,本文在传统人工神经网络模型的基础上,引入支持向量回归方法,构建SVR-ANN模型。将该模型应用在沪深300的指数预测中,实证结果表明�
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基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
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股指期货报告详细解析了当前经济走弱对市场的影响,以及可能的探底之路。报告由方正中期期货出具,共33页,深入剖析了股指期货市场的现状和未来走势。在经济波动的大背景下,股指期货市场面临多重挑战,投资者需保
基差总体回升,对冲环境改善
python自动抓取yahoofinance上的SPY、APPL等期权数据,需要安装xlwt、xlrd、xlutils三个包。抓取到的数据自动生成.xls文件。
以沪深500指数期货为研究对象,建立了高频收益率,成交量变化率和近月与远月合约价格五项指标虚拟变量的回归模型。 然后测试这五个指标是否受盘中效应的影响,并根据价差的盘中效应进行统计套利。 实证结果表明
天然橡胶期权交易策略研究摘要: 对天然橡胶期权交易策略进行了深入研究,为投资者提供参考。文章首先分析了天然橡胶市场的供需状况、价格走势以及影响因素,然后介绍了期权的基本概念、交易规则以及风险控制措施
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