本文通过对中美金融市场的“类滞胀”交易进行深入研究，并探讨了两国市场在这一交易方式上的不同之处。研究发现，尽管中美两国市场都存在“类滞胀”交易，但在交易的具体操作和效果上存在着差异。中美两国金融市场的差异主要表现在资产种类的选择、交易规模的大小以及监管政策的不同等方面。本文旨在为投资者提供关于中美金融市场的“类滞胀”交易的初步了解，并为其投资决策提供一定参考依据。