股指期货月报：市场波动后企稳

基于计算实验金融的股指期货交易策略评测，熊熊，闫晓聪，本文主要使用区别于传统方法的计算实验金融方法，设计融合股票和股指期货市场的跨市场平台进行仿真实验，得到高频数据并对其进行

沪深300股指期货风险对冲策略研究，孙娟，兆文军，摘 要: 套期保值作为期货市场产生的原因和基础，是股指期货的核心功能之一，通过风险转移的手段来规避系统性风险。由于基差风险的

基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar一个小玩意，权当抛砖引玉了，目前只计算了一手资金的盈利，有兴趣的同学大家一起研究研究，开仓条件很简单，超过持有成本10个点就开仓，回到持有成本以后或者在到期日

基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

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这份来自中银国际期货的报告 (2007年7月15日) 深入探讨了尿素期货上市带来的影响和机遇。

股指期货市场稳定性与涨跌幅制度：基于计算实验方法的研究，熊熊，丁楠，本文旨在通过对我国股指期货市场涨跌停板制度效果的研究，探索对股指期货市场以及跨市场风险进行管理的有效方法。文章以国内外学

广发证券发布的海外经济专题关注欧洲经济的走势，探讨其是否将继续衰退或逐渐企稳。该报告共15页。

春节提前可能使1~2月经济数据暂时性偏弱，但经济趋势或已企稳。