这份来自渤海证券的报告深入探讨了Barra CNE6风险模型的核心—纯因子构建和因子合成。报告详细阐述了如何从原始因子出发，通过正交化处理，剔除行业因子和风格因子之间的相互影响，最终构建出独立、纯粹的风险因子。此外，报告还解析了如何将这些纯因子合成为最终的风险模型，为投资者提供更精准的风险评估和投资决策支持。