这份19页的研究报告由东证期货发布,重点探讨了针对国债、金融债和信用债的套期保值方案,提供国债期货交易的最佳实践。
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国债期现货收益率存在共同跳跃吗?-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例,谢赤,龚雯辉,国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现,直接影响国债套期保值的有效性及国债
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