股票买卖最佳时机leetcode复杂系统模拟-热那亚市场模型中的金融现象第14组

作者：Joos Akkerman、Oscar de Keijzer、Susy Maijer和Loek van Steijn

介绍

在这个项目中，我们采用了Raberto等人的热那亚市场模型。确定个体交易者（即对冲基金或私人投资者团体）之间的集群/团体形成对金融市场中常见的紧急现象的影响。

该模型由一组代理组成，它们在彼此之间执行金融交易。当代理人确定他们的限价和希望出售或购买的数量时，就会发现一个均衡价格，使市场出清。在这个过程中，交易者以概率P_a链接在一起形成一个集群，如果来自两个不同集群的两个代理链接在一起，这些集群可以与其他集群合并。

每次模型迭代，集群以概率P_c随机激活，当集群被激活时，其中的每个交易者将累积想要出售或购买资产，然后删除集群。

随着时间的推移，这会生成一个价格序列，我们分析其中常见的紧急现象，并将其与标准普尔500指数的真实金融时间序列和高斯分布回报时间序列进行比较。

我们主要关注股票收益三次定律，它规定股票收益的肥尾可以近似为