FASTAPI: Level2 FAST数据解析接口在深入探讨此接口前，需理解FAST协议与C++编程语言的基础知识。FAST（Financial Information eXchange）协议广泛用于金融服务行业，适用于实时金融市场数据的高效传输，具有低延迟特点。C++则是构建金融软件的理想编程语言，凭借其高性能和灵活性而被广泛应用。

FASTAPI基于C++实现，是用于解析和处理FAST消息的库。在Level2级别，FAST数据提供了市场深度信息，包括：

  1. Bid/Ask Prices: 深度买卖报价，显示不同价位上的订单量。

  2. Bid/Ask Sizes: 对应于每个价格的订单数量。

  3. Last Price: 最近一笔交易的成交价。

  4. Volume: 成交总量。

  5. Time Stamps: 事件发生的时间戳，帮助实时跟踪市场变化。

  6. Order Book Changes: 新增、取消或修改的订单。

FASTAPI: Level2接口设计便捷，为开发者提供一套API函数，便于快速集成至应用程序中，包括：

  • 初始化函数: 用于设置解码器参数，如FAST协议版本、消息类型和编码方式。

  • 消息解析函数: 接收二进制FAST消息，将其解码为结构化数据对象。

  • 事件回调机制: 当解析到特定事件时（如价格更新或订单变动），调用预定义的回调函数。

  • 错误处理: 捕获并处理解码过程中出现的错误，保证解析流程稳定。