# 条件风险价值
基于条件风险价值的风柴储孤岛微网经济风险评估
基于条件风险价值方法提出风柴储孤岛微网经济风险评估模型。对孤岛微网中风机与柴油发电机故障情况进行抽样,结合其出力分别建立可靠性模
计算风险价值VaR
主要内容：1、数据可视化与标准化2、历史模拟法3、基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算4、基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟等等
VaR风险价值GARCH
在这项工作中，提出了一种新的方法来表达过程中大量的场景组成的风险的主要风险指标的形式，以防止潜在的损失严重的工业意外发生。该方法
matlab开发历史价值风险
matlab开发-历史价值风险。计算给定回报组合的历史风险价值
VAR风险价值金融风险管理新标准
VAR是用一种日常应用于其他领域的标准统计技术估计金融风险的方法。如果给一个较为正式的定义就是：VAR是在正常的市场环境下，给定
需求不确定性对条件风险价值约束库存系统的影响
研究风险偏好和需求不确定性对库存系统的影响, 证明最优订货量和最优利润关于缺货惩罚成本和风险水 平的单调性. 利用随机比较方法证
从风险价值到压力测试pdf
压力测试作为补充，与风险价值方法构成了一个比较全面的风险分析体系，为金融机构提供了一个姐姐有力的决策依据。
论文研究基于时变风险容忍度的风险价值
在风险价值(VaR)模型中固定风险承受能力水平的基于判断的常规方法可能不是最理想的方法,因为该过程会导致风险评估存在偏差。 相反
基于GARCH AL模型的风险价值研究
基于GARCH-AL模型的风险价值研究，牛通通，刘礼培，VaR的准确测度是风险管理的重要研究课题，然而实践中金融资产的对数收益率
论文研究基于条件风险价值的零售商创新投资决策研究.pdf
研究了由风险中性制造商和风险规避零售商构成的供应链创新投资问题。通过运用条件风险价值（CVaR）对企业的风险偏好进行测度，构建了