# 缩减期权波动率

期权定价中的波动

期权定价中的波动率,贾东芳,,波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一,所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为
24 PDF 2020-05-15

实物期权分析中波动参数估算研究

实物期权分析中波动率参数估算研究,何刚,,摘要:波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数,但由于其标的资产没有历史的交易记
25 PDF 2020-05-15

随机波动模型下的VIX期权定价

随机波动率模型下的VIX期权定价,柳向东,彭智,本文主要有两部分:第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型;第二部
20 PDF 2020-05-15

期权波动交易加波动市场中的盈利策略高清

期权波动率交易+波动市场中的盈利策略(高清).pdf 第一章 我是谁?我为何在此 我是谁?我如何来到这里 我要去迪士尼乐园 略作
47 PDF 2018-12-18

股指期权研究国元期货金融期权分析期权波动下降市场情绪保守.pdf

股指期权研究——国元期货——金融期权分析:期权波动率下降市场情绪保守.pdf
149 pdf 2023-08-20

论文研究基于波动分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文
25 PDF 2020-05-15

如何使用B S模型计算期权隐含波动

隐含波动率是期权定价中非常重要的参数,本文介绍如何使用B-S模型计算期权隐含波动率,并且结合沪深300指数期权数据进行实例讲解。
62 M 2018-12-07

VBA_BS模型_期权定价和隐含波动

使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量,就可轻而易举的算出权证理论价格了
578 DOCX 2019-04-16

随机利和随机波动模型下的期权定价

随机利率和随机波动率模型下的期权定价,石广平,,随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟,相应的期权
24 PDF 2020-05-04

50ETF期权隐含波动跌至年内新低

7月25日,50ETF期权市场呈现冲高回落走势,隐含波动率降至年内新低。
7 pdf 2024-06-16