Ta上传的资源 (0)

近年来CPU与GPU的并行计算在金融领域得到广泛的应用，本文将普通计算机中的MonteCarlo控制变量方法移植到16核的CPU并行计算和GPU计算中，选取了波动率为常数的离散的几何平均亚式期权作为控制变量，计算随机波动率下的离散算术平均亚式期权。我们分别讨论了在CPU并行计算和GPU计算中参数的改