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高频策略回测系统的关键挑战在于在大数据量前提下，尽可能将细节考虑到位，以模拟真实交易情形，甚至更严格。高频策略的研发有着特殊的需求，需要考虑决策时间点、成交价、手续费、流动性等细节因素。如果细节考虑不到位，策略回测和实盘交易就会有很大差异，从而降低策略研发的价值和效率。想要构建一个严谨、高效的秒级别