波动率预测模型及应用逻辑

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

大豆期货的波动率预测模型研究,郑周霞,郭海华,鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高,其价格的波动对整个大豆产业影响深远,而大豆期货是整个大豆现货的核心机制,因此本文以

这是一本结合逻辑在计算机科学中的应用来介绍数理逻辑的教科书

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf,  本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本

随机波动模型介绍以及衍生模型，提供编程算法

用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收

简易新闻系统应用逻辑层

本文档介绍了如何对收益率进行时间序列分析，并用garch模型对波动率进行预测

结合ARCH模型预测S&P500的波动率，绪玉珍，，本文的研究对象是期权的标的资产，其主要目的就是通过ARCH模型、隐含波动率、成交量建立模型，以此来预测标的物的波动率，并讨论�