本文使用[1] [2]的方法，利用原油价格对GCC股票收益的可预测性提供了新的见解，该方法考虑了预测器的显着特征。 结果表明，对于样本内和样本外预测，石油基股票模型的性能优于时间序列模型（即AR，MA，ARMA和ARFIMA）。 对于不同的石油价格系列（布伦特和西德克萨斯中质油价格）和预测范围（30天和60天），结果是可靠的。