BARRA组合优化

CNE5 BARRA

组合优化问题

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这个代码是NILMTK中的CO代码，主要利用组合优化算法来做电荷负载分解

组合优化Combinatorialoptimization..theoryandalgorithms

量化经典模型相似的资产会有相似的回报，这是多因子模型的基本假设。由于某些特定的原因（因子），资产会表现的十分类似，例如价量变化、行业、规模或者利率变化。多因子模型就是为了发掘这些因子，并且确定收益率随

barra优化器用户手册，这个权威的官方文档，各位搞资产组合优化的伙伴可以参考该文档做组合优化，风险控制。

1[LectureNotes]J.Lee-CombinatorialOptimization(2018,Springer)2CombinatorialOptimization-TheoryandAlg

组合最优化方面的一本中文教材，分方法和应用两部分展开介绍。

中国科学院数学与系统科学研究院的先进算法与组合优化讲稿相信对搞信息计算与数学建模的同志们很有帮助!

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