CNE5 BARRA

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BARRA组合优化用于多因子选股的组合构建和优化非常值得参考

量化经典模型相似的资产会有相似的回报，这是多因子模型的基本假设。由于某些特定的原因（因子），资产会表现的十分类似，例如价量变化、行业、规模或者利率变化。多因子模型就是为了发掘这些因子，并且确定收益率随

barra优化器用户手册，这个权威的官方文档，各位搞资产组合优化的伙伴可以参考该文档做组合优化，风险控制。

TheBarraChinaEquityModel(CNE5)-EmpiricalNotes.pdf

[华为H3CNE视频教材].h3cne.5.1.ppt 视频里面的，现将拿出来跟大家分享。

TheBarraUSEquityModel(USE4)官方正版说明文档，有详细的因子定义说明，值得收藏

Barra风险模型手册 量化交易经典系列之 多因子模型

as well as a classification of the stocks into industries. For further discussions of the five risk

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这份来自渤海证券的报告深入探讨了Barra CNE6风险模型的核心—纯因子构建和因子合成。报告详细阐述了如何从原始因子出发，通过正交化处理，剔除行业因子和风格因子之间的相互影响，最终构建出独立、纯粹的

BARRA CNE6 模型: 中国股票市场因子分析 分析了 BARRA 中国市场模型 (CNE6) 的因子体系，并检验其选股能力。CNE6 模型构建了包含9个一级因子、20个二级因子和46个三级因子的

Barra CNE6 模型是 Barra 公司开发的一种用于评估股票和投资组合风险的风险模型。该模型通过对股票风险进行分解，识别风险来源，为投资组合风险管理提供依据。 模型构成 Barra CNE6