论文研究-证券市场高频数据双相行为的仿真.pdf, Plerou,etal以证券市场高频数据为研究对象,通过实证分析发现了证券市场的``双相行为''(Two-phasebehavioroffinancialmarkets).这个现象是个复杂性涌现,Plerou猜想引起这个现象的原因是私人信息.该文在少数派博弈模型的基础上,建立了一个市场人工模型,仿真得到了同样的特征,